economia
El BCE desconfia dels models interns de risc de la banca
Considera que alguns d’aquests sistemes pateixen febleses severes
EL BCE s’ha mostrat desconfiat amb els models interns que la banca utilitza per calcular els riscos de crèdit i les necessitats de capital de les entitats. Segons ha fet públic en el seu butlletí informatiu sobre supervisió corresponent al mes d’agost, recollit per Efe, el BCE ha constatat que alguns bancs que van reubicar els seus negocis després del Brèxit han necessitat l’aprovació del supervisor monetari europeu dels seus models interns, que abans havien quedat fora d’aquesta jurisdicció.
El BCE critica que l’anàlisi sovint rep entrebancs “per la baixa qualitat de les aplicacions i la documentació” que proporcionen les entitats. Els bancs estan obligats a enviar al supervisor aquesta informació arran de la nova regulació europea, però la institució presidida per Christine Lagarde remarca que moltes entitats no estan preparats i que això fa que algunes aplicacions siguin retirades durant la investigació.
Així, tot i que conclou que els models interns de control de risc i necessitat de capital en general han millorat, alguns d’aquests models encara tenen febleses, algunes de les quals són severes.
